Sistema de comércio simples ftse

No final de cada mês, se o índice estiver acima de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100 no mercado se o índice estiver abaixo de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira É 100 em dinheiro E that8217s-lo. Assim, se tomarmos o índice FTSE 100 como um exemplo, se no final de um mês o FTSE 100 está acima de sua média móvel simples de 10 meses, então, a carteira se move para o mercado comprando, digamos FTSE 100 ETFs, Estes serão o instrumento mais fácil para a maioria dos investidores, mas também futuros, CFDs ou apostas de spread podem ser usados), ou nada precisa ser feito se o portfólio estiver pronto no mercado. Por outro lado, se no final de um mês o FTSE 100 está abaixo da sua média móvel simples de 10 meses, em seguida, a carteira vende os ETFs e move 100 para o dinheiro se ele já está em dinheiro, então nada é feito. NB. OK, é possível que este não seja absolutamente o mais simples sistema de negociação imaginável, mas além de comprar e segurar, é improvável que haja muitos sistemas muito mais simples do que este. O gráfico a seguir ilustra esse portfólio para o índice FTSE 100 desde 1995. Os marcadores de diamante Indicar as decisões tomadas no final de cada mês, quer seja no mercado (diamante verde) quer em dinheiro (diamante vermelho). Aproximadamente, pode-se ver que o sistema manteve a carteira no mercado em tendências de alta e fora do mercado (em dinheiro) quando o mercado caiu. Este sistema de comércio é bem conhecido em os EUA, o que vamos olhar aqui é: Se o sistema de negociação pode ser rentável aplicado ao Índice FTSE 100. Se 10 meses é o parâmetro ideal para a média móvel (ou uma média móvel de 5 meses ou 15 meses produzirá resultados superiores) Terminologia. Usaremos o SMATS (10) para se referir ao sistema de negociação simples de média móvel de 10 meses. E SMATS (5) para o sistema de negociação usando a média móvel simples de 5 meses, etc Abaixo vamos analisar o sistema de negociação para 14 diferentes parâmetros da média móvel simples, ou seja, de SMATS (4) para SMATS (16). Análise de desempenho Primeiro, vamos olhar para a rentabilidade global do SMATS. Rentabilidade O gráfico a seguir representa os valores das carteiras SMATS para as 14 médias móveis simples diferentes (isto é, de 4 meses a 16 meses). Como referência, o FTSE 100 é adicionado (ou seja, este é o valor de um buy and hold FTSE 100 carteira). Todos os valores foram baseados novamente para começar em 100. No final do período de 20 anos todas as carteiras SMATS tinham out-performed o FTSE 100 8211, exceto SMATS (5). No final do período, o SMATS (10) teve o valor mais alto, embora se possa constatar que ele foi consistentemente o mais rentável ao longo de todo o período. Durante os primeiros seis anos (até agosto de 2001), todos os SMATS sub-executaram o FTSE 100. Isso foi causado pela volatilidade do mercado em 1998 e 2001, o que fez com que as carteiras fossem vendidas dentro e fora do mercado. O gráfico a seguir resume os valores finais da carteira em 2017 após a execução do sistema de negociação a partir de 1995. Em 2017, a carteira STATS (10) tinha o maior valor de todas as carteiras em 269 a carteira FTSE 100 de compra e manutenção um valor de 199. Risco We8217ve olhou A rentabilidade, agora consideram o risco incorrido por cada carteira. We8217ll usará a volatilidade como um proxy (bastante padrão) para o risco. O gráfico a seguir mostra a volatilidade das carteiras durante o período de 20 anos. Não surpreendentemente o FTSE 100 teve a maior volatilidade. A volatilidade das carteiras SMATS foi menor devido ao fato de que eles estavam em dinheiro para parte do tempo amplamente sua volatilidade aumentou como o mês médio móvel parâmetro aumentou. A Relação de Sharpe combina retornos com volatilidade para fornecer uma medida comparativa de rentabilidade por unidade de risco incorrido. A razão é a de responder a perguntas da forma: é a rentabilidade de uma estratégia justificada pelo risco incorrido, em comparação com outra estratégia O gráfico a seguir traça o Índice Sharpe para as 14 carteiras. (O benchmark para o cálculo do Índice de Sharpe foi o Índice FTSE 100.) A SMATS (10) apresentou o maior Índice de Sharpe (isto é, o melhor), embora atrás de SMATS (14) e SMATS (15). Max Drawdown Maximum Drawdown descreve a perda máxima que uma carteira sofreu de um valor alto anterior. Por exemplo, neste teste, o SMATS (10) tinha um valor de estiramento máximo de 22,8. Isto significa que ao longo dos 20 anos do período de teste a carteira foi de, no máximo, 22,8 em água (a partir de uma alta anterior). Francamente, o drawdown máximo tem mais significado para as estratégias que empregam produtos alavancados (por exemplo, futuros), como drawdowns incorrer perdas realizadas como margens têm de ser pagos. Em contrapartida, no caso de acções sem alavancagem ou ETFs, as reduções incorrem em perdas não realizadas. Dito isto, perdas não realizadas ainda pode ser desconfortável e pode ter um impacto psicológico adverso importante sobre o investidor ou comerciante. O gráfico a seguir mostra os valores de levantamento máximo para as 14 carteiras SMATS eo Índice FTSE 100. Aqui, a carteira SMATS (10) tinha apenas uma pontuação relativa média. As melhores carteiras (isto é, aquelas com os menores levantamentos máximos) foram: SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) e SMATS (16). Frequência comercial O gráfico a seguir mostra o número médio de negócios para o ano para cada carteira. Por exemplo, ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira SMATS (10) negociou 36 vezes, o que representa uma média de 1,7 vezes por ano. Como seria de esperar o número de negócios diminui à medida que o comprimento do parâmetro de mês médio móvel aumenta. Em outras palavras, os sistemas obtêm whipsawed menos com médias móveis mais longas. Os números de rentabilidade acima não incluem os custos de transação, mas com os sistemas com média de 2 operações por ano os custos de transação não seriam significativos. Resumo da análise A tabela seguinte resume a análise acima. Os valores são cor-codificados com verde sendo o melhor valor através de vermelho sendo o pior para cada análise respectiva. Conclusão Esta simples média móvel sistema de negociação fez o trabalho para o FTSE 100 (ou seja, out-realizada o FTSE 100 Index) durante o período de 20 anos. A carteira com melhor desempenho foi de fato a SMATS (10), ou seja, a negociação com a média móvel simples de 10 meses. Teve a rentabilidade absoluta a mais elevada e também a relação de Sharpe a mais elevada. Após o SMATS (10), o melhor portfólio foi o SMATS (14), seguido do SMATS (15). Eu tenho uma parte detalhada deste sistema nestas placas antes (Dow 0.35 Estratégia) e eu usá-lo (Dow 0.35 Estratégia) Junto com um simples strat sobre o Dax (Vá muito se ele atinge e vai acima de ontem alta e ir curto se ele passa pelos dias anteriores baixa) Hoje, eles têm tanto trabalhou muito bem, (mais de 90 pips até agora), então eu pensei Id olhar para trás no mesmo sistema para o footsie - e para o último mês, houve pips para ser earnt maioria dos dias. Então, você está - experimentá-lo. E para todos vocês novatos, este é um sistema simples que você pode começar indo com - sem pagar lotes de wonga para aqueles Snake Oil Sellers. O sucesso é a capacidade de ir de um fracasso para outro sem perda de entusiasmo. Sir Winnie Churchill Sucesso na negociação é a capacidade de ir de um comércio perdedor para o próximo, sem alterar a sua estratégia. Winnie the Pooh 1) Que pares Só tinha um olhar com EUR / USD. 2) Que horas você usa para o dia de negociação em FX para obter os altos altos amp baixo. O que você recomenda 3) Não use paradas, Havent realmente precisava deles. Tem que assistir tela embora. Realmente Como você decide se não está indo trabalhar 4) Você o usa 5) Se assim, quanto tempo você foi nele Não o usou. Só olhei nos últimos dias. Os mercados podem permanecer solventes por mais tempo do que você pode ficar irracional. Meu desafio comercial de esportes: trade2win / boards / trad. Desafio Sep 13, 2007, 3:29 pm Juntou-se em novembro de 2006 Poderia algum tipo de alma por favor backtest este estrato para o FTSE por favor. Eu faria isso, mas eu não tenho o software ou números. Poderia ser bastante agradável - Ive feito um mês atrás Eu agradeço (em antecipação) O sucesso é a capacidade de ir de um fracasso para outro, sem perda de entusiasmo. Sir Winnie Churchill Sucesso na negociação é a capacidade de ir de um comércio perdedor para o próximo, sem alterar a sua estratégia. Winnie the Pooh Sep 13, 2007, 3:33 pm Entrou em novembro de 2006 Este deve ser o link para a minha 0.35 DOW STRATEGY. O sucesso é a capacidade de ir de um fracasso para outro sem perda de entusiasmo. Sir Winnie Churchill Sucesso na negociação é a capacidade de ir de um comércio perdedor para o próximo, sem alterar a sua estratégia. Como você decide se não está indo para o trabalho Nas poucas ocasiões em que parece que está indo quott1ts upquot vou fechar o comércio manualmente em torno de -10 pips. Winnie the Pooh 13 de setembro de 2007, 3:38 O sucesso é a capacidade de ir de um fracasso para outro sem perda de entusiasmo. Sir Winnie Churchill Sucesso na negociação é a capacidade de ir de um comércio perdedor para o próximo, sem alterar a sua estratégia. Winnie the Pooh Última edição por nkruger Sep 13, 2007 at 4:30 pm. Sep 13, 2007, 3:42 pm Iniciado em nov 2006 Postado Originalmente por shadowninja 2) Que horas você usa para o dia de negociação em FX para obter os altos altos amp baixo Ah. O que você recomenda Não tenho certeza - não realmente em FX Sucesso é a capacidade de ir de uma falha para outra, sem perda de entusiasmo. Sir Winnie Churchill Sucesso na negociação é a capacidade de ir de um comércio perdedor para o próximo, sem alterar a sua estratégia. Winnie the PoohFTSE 100 sistema de negociação - apenas 10 dias de dados, mas 100 taxa de sucesso até agora - precisa de mais dados O sistema é um sistema de abertura simples intervalo de abertura que eu fui testar de volta. No entanto a minha propagação de apostas empresa só dar 10 dias de dados passados ​​sobre o período de tempo de 30 minutos. Então me pergunto se alguém com mais dados pode me ajudar a testá-lo. Atualmente nos últimos 10 dias ele capturou 153 pips, então 15 pontos estranho um dia em média. A barra usada para este sistema é a barra 8:00 - 08:30. Você vá curta na break do 30 minutos bar, parada situado 2 pontos acima da alta do 30 minutos bar. A meta de lucro é a alta menos a baixa da barra de 30 minutos de abertura ftse. O inverso para ir por muito tempo. Ao longo dos últimos 10 dias, os negócios não foram interrompidos. Tenho certeza que esta é apenas uma boa corrida, por isso seria grato se alguém poderia testar para o ano passado ou assim dar uma idéia melhor da taxa de sucesso. Última edição por Rupert206 21 / Mar / 2017 às 22:16. Originally Posted by Rupert206 O sistema é um sistema de abertura simples intervalo de abertura que Ive sido testar de volta. No entanto a minha propagação de apostas empresa só dar 10 dias de dados passados ​​sobre o período de tempo de 30 minutos. Então me pergunto se alguém com mais dados pode me ajudar a testá-lo. Atualmente nos últimos 10 dias ele capturou 153 pips, então 15 pontos estranho um dia em média. A barra usada para este sistema é a barra 8:00 - 08:30. Você vá curta na break do 30 minutos bar, parada situado 2 pontos acima da alta do 30 minutos bar. A meta de lucro é a alta menos a baixa da barra de 30 minutos de abertura ftse. O inverso para ir por muito tempo. Ao longo dos últimos 10 dias, os negócios não foram interrompidos. Tenho certeza que esta é apenas uma boa corrida, por isso seria grato se alguém poderia testar para o ano passado ou assim dar uma idéia melhor da taxa de sucesso. Para o comércio de um sistema simples como este antes de testá-lo com qualquer coisa menos de 10 anos de dados históricos é suicídio financeiro. - Sempre paga um homem para estar certo na hora certa. Jesse Livermore Menos Marx, Mais MisesWorld8217s Melhor 8220Lazy8221 Sistema de Negociação para Investidores Heres o sistema: No final de cada mês, se o índice está acima do seu movimento de 10 meses simples Média: a carteira é 100 no mercado se o índice estiver abaixo de sua média móvel simples de 10 meses: a carteira é 100 em caixa Então, se levarmos o Índice FTSE 100 como exemplo, se no final de um mês o FTSE 100 está acima da sua média móvel simples de 10 meses, então, a carteira se move para o mercado comprando, digamos FTSE 100 ETFs, (estes serão o instrumento mais fácil para a maioria dos investidores, mas igualmente futuros, CFDs ou spread apostas poderiam ser usados) , Ou nada precisa ser feito se o portfólio está pronto no mercado. Por outro lado, se no final de um mês o FTSE 100 está abaixo da sua média móvel simples de 10 meses, em seguida, a carteira vende os ETFs e move 100 para o dinheiro se ele já está em dinheiro, então nada é feito. NB. OK, é possível que este isn8217t absolutamente o mais simples sistema de negociação imaginável, mas além de comprar e segurar é improvável que haja muitos sistemas muito mais simples do que este O gráfico a seguir ilustra esse portfólio para o índice FTSE 100 desde 1995. Os marcadores de diamante Indicar as decisões tomadas no final de cada mês, quer seja no mercado (diamante verde) quer em dinheiro (diamante vermelho). Aproximadamente, pode-se ver que o sistema manteve a carteira no mercado em tendências de alta e fora do mercado (em dinheiro) quando o mercado caiu. Este sistema de comércio é bem conhecido em os EUA, o que vamos olhar aqui é: Se o sistema de negociação pode ser rentável aplicado ao Índice FTSE 100. Se 10 meses é o parâmetro ideal para a média móvel (ou uma média móvel de 5 meses ou 15 meses produzirá resultados superiores) Terminologia. Usaremos o SMATS (10) para se referir ao sistema de negociação simples de média móvel de 10 meses. E SMATS (5) para o sistema de negociação usando a média móvel simples de 5 meses, etc Abaixo vamos analisar o sistema de negociação para 14 diferentes parâmetros da média móvel simples, ou seja, de SMATS (4) para SMATS (16). Análise de desempenho Primeiro, vamos olhar para a rentabilidade global do SMATS. RENTABILIDADE O gráfico a seguir representa os valores das carteiras SMATS para as 14 médias móveis simples diferentes (ou seja, de 4 meses a 16 meses). Como referência, o FTSE 100 é adicionado (ou seja, este é o valor de um buy and hold FTSE 100 carteira). Todos os valores foram baseados novamente para começar em 100. No final do período de 20 anos todas as carteiras SMATS tinham out-performed o FTSE 100, exceto SMATS (5). No final do período, SMATS (10) teve o maior valor, embora possa ser visto que ele wasnt consistentemente o mais rentável ao longo de todo o período. Durante os primeiros seis anos (até agosto de 2001), todos os SMATS sub-executaram o FTSE 100. Isso foi causado pela volatilidade do mercado em 1998 e 2001, o que fez com que as carteiras fossem vendidas dentro e fora do mercado. O gráfico a seguir resume os valores finais da carteira em 2017 após a execução do sistema de negociação a partir de 1995. Em 2017, a carteira STATS (10) tinha o maior valor de todas as carteiras em 269 a carteira FTSE 100 de compra e manutenção de um valor de 1999. RISK Weve looked Na rentabilidade, permite agora considerar o risco incorrido por cada carteira. Bem use a volatilidade como um proxy (bastante padrão) para o risco. O gráfico a seguir mostra a volatilidade das carteiras durante o período de 20 anos. Não surpreendentemente o FTSE 100 teve a maior volatilidade. A volatilidade das carteiras SMATS foi menor devido ao fato de que eles estavam em dinheiro para parte do tempo amplamente sua volatilidade aumentou como o mês médio móvel parâmetro aumentou. A Relação de Sharpe combina retornos com volatilidade para fornecer uma medida comparativa de rentabilidade por unidade de risco incorrido. O objetivo das taxas é responder a perguntas da forma: é a rentabilidade de uma estratégia justificada pelo risco incorrido, em comparação com outra estratégia O gráfico a seguir traça o Índice de Sharpe para as 14 carteiras. (O benchmark para o cálculo do Índice de Sharpe foi o Índice FTSE 100.) A SMATS (10) apresentou o maior Índice de Sharpe (isto é, o melhor), embora atrás de SMATS (14) e SMATS (15). DRAWDOWN Máximo O Drawdown máximo descreve a perda máxima que uma carteira sofreu de um valor alto anterior. Por exemplo, neste teste, o SMATS (10) tinha um valor de estiramento máximo de 22,8. Isto significa que ao longo dos 20 anos do período de teste a carteira foi de, no máximo, 22,8 em água (a partir de uma alta anterior). Francamente, o drawdown máximo tem mais significado para as estratégias que empregam produtos alavancados (por exemplo, futuros), como drawdowns incorrer perdas realizadas como margens têm de ser pagos. Em contrapartida, no caso de acções sem alavancagem ou ETFs, as reduções incorrem em perdas não realizadas. Dito isto, perdas não realizadas ainda pode ser desconfortável e pode ter um impacto psicológico adverso importante sobre o investidor ou comerciante. O gráfico a seguir mostra os valores de levantamento máximo para as 14 carteiras SMATS eo Índice FTSE 100. Aqui, a carteira SMATS (10) tinha apenas uma pontuação relativa média. As melhores carteiras (isto é, aquelas com os menores levantamentos máximos) foram: SMATS (7), SMATS (14), SMATS (15) e SMATS (16). FREQÜÊNCIA COMERCIAL O gráfico a seguir mostra o número médio de negócios do ano para cada carteira. Por exemplo, ao longo do período de teste de 20 anos, a carteira SMATS (10) negociou 36 vezes, o que representa uma média de 1,7 vezes por ano. Como seria de esperar o número de negócios diminui à medida que o comprimento do parâmetro de mês médio móvel aumenta. Em outras palavras, os sistemas obtêm whipsawed menos com médias móveis mais longas. Os números de rentabilidade acima não incluem os custos de transação, mas com os sistemas com média de 2 operações por ano os custos de transação não seriam significativos. Resumo da análise A tabela seguinte resume a análise acima. Os valores são cor-codificados com verde sendo o melhor valor através de vermelho sendo o pior para cada análise respectiva. Conclusão Esta simples média móvel sistema de negociação fez o trabalho para o FTSE 100 (ou seja, out-realizada o FTSE 100 Index) durante o período de 20 anos. A carteira com melhor desempenho foi de fato a SMATS (10), ou seja, a negociação com a média móvel simples de 10 meses. Teve a rentabilidade absoluta a mais elevada e também a relação de Sharpe a mais elevada. A média móvel é um indicador em análise técnica que é usado freqüentemente para auxiliar na filtragem do ruído associado no movimento FTSE (14), seguido por SMATS (14), seguido por SMATS (15). Com flutuações aleatórias no preço. Alisando a ação de preço. Com base nos preços FTSE anteriores, a média móvel é considerada um indicador que segue a tendência. A média móvel simples do FTSE é a média simples ao longo de um número estabelecido de períodos de tempo de um título. A média móvel exponencial dá aos preços mais recentes um peso maior. As médias são comumente utilizadas para determinar o suporte e níveis de resistência, bem como para identificar a direção da tendência.