Rsi 2 trading strategies

Estratégia de Negociação do Modelo de Estratégia de Modelo de Relative Strength Index (RSI) I. Estratégia de Negociação: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Greensboro: Pesquisa de Tendências. Conceito: O longo sistema de negociação de ações baseado no RSI de 2 Períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da estratégia de negociação simples que compra pullbacks em um mercado em alta. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: O RSI de 2 Períodos fecha abaixo de RSIThreshold (Valor Padrão: RSIThreshold 5). Portfolio: Cinco mercados de futuros de acções (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude dos ganhos recentes com as recentes perdas para determinar as condições de sobre-compra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o Índice de Força Relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor Padrão: RSILookBack 2. Fórmula: Usamos uma suavização exponencial. Upi max (Reduzir tudo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 RSi) Índice: i Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de 8220Up8221 valores ao longo de um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (isto é, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores ao longo de um período de RSILookBack. Configuração Long: MA (Close, SetupLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Configuração: Closei gt MAi Índice: i Filtro Longo: RSI fecha abaixo RSIThreshold Valor Padrão: RSIThreshold 5 Regra de Filtro: RSIi lt Índice RSIThreshold: i RSIThreshold 2, 30, Step 1 Entrada Longa: Uma compra no open é colocada depois de um Setup / Filter de alta. Nota: No modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um Setup / Filter bullish. Saída de tendência: MA (Close, ExitLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de ExitLookBack Valor Padrão: ExitLookBack 5. Saída Longa: Uma venda no aberto é colocada se Closei 1 gt MAi 1 Índice: . Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é a média True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Passo 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Passo 1 ExitLookBack 5, 30, Passo 1 Tabela 2 Entradas: Tabela 1 Dimensionamento Fixo Fracionário: 1 Comission amp Slippage: 50 Round Turn. V. Research Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação: A maioria dos comerciantes usam o RSI de 14 períodos. Mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há vantagem usando o RSI de 14 períodos. No entanto, quando você encurtar o período de tempo do RSI (ou seja, você vai muito mais baixo do que o período de 14), você começa a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos métodos de negociação que incorporam o RSI 8230 de 2 períodos. Quanto menor o RSI, maior o desempenho. Os retornos médios das ações com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram maiores do que aqueles com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. VI. Classificação: Índice de Força Relativa (RSI) Modelo Estratégia de Negociação VII. Resumo (i) A estratégia de negociação com base no Índice de Força Relativa de 2 Bar é inferior aos modelos de momento alternativos (ii) Os parâmetros preferidos são: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Sistema de Negociação CFTC REGRA 4.41: RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se moveu acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2017. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. Todos sabemos que não existem indicadores de magia, mas há um que certamente agiu como mágica nos últimos 10 anos ou mais. Que indicador é o nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos olhar para dois modelos de negociação que foram falados pela primeira vez no livro, 8220Short Term Trading estratégias que funcionam 8221 por Larry Connors e Cesar Álvarez. Tem sido bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índice de ações tem sido uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros do SampP E-Mini durante os mercados de alta tendem historicamente (desde o ano 2000) seguidas por reversões. Estas reversões podem frequentemente ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque esse indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cair abaixo de cinco, por exemplo. Estes pontos baixos extremos são oportunidades de compra. Valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra. Sistema RSI (2) Podemos transformar isso em um simples modelo de negociação para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini SampP. Em suma, desejamos ir muito tempo no SampP quando ele experimenta um pullback em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel de 200 dias simples para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usando um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples: o preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Comprar em fechar quando RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Sair quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica 1000. O backtest do sistema foi realizado de setembro de 1997 até março de 2017. Um total de 50 para comissões e derrapagem foi deduzido por ida e volta. Abaixo está um gráfico do que este sistema seria semelhante, juntamente com os resultados do sistema. RSI (2) Resultados do Sistema Lucro Líquido: 17.163 Percentagem de Vencedores: 67 Não Negociações: 64 Ave Comércio: 268.16 Drawdown Máximo: -5.075 Fator de Lucro: 1.90 Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) já teve há mais de uma década. Apenas com este conceito sozinho você pode desenvolver vários sistemas negociando. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados. Estratégia acumulada de RSI (2) Larry Conners adiciona uma ligeira torção ao modelo de negociação de RSI (2) criando um valor RSI acumulado. Em vez de um único cálculo, estaremos computando um total diário corrente do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2) você alisa os valores. Abaixo está um gráfico comparando o padrão RSI 2-período indicador com um acumulado 2-período RSI indicador. Você pode ver quanto mais suave o nosso novo indicador é. Isso é feito para reduzir o número de comércios na esperança de capturar os comércios de qualidade. Em suma, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original. RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior. O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Compre no fechamento quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias estiver abaixo de 45. Saia quando o RSI (2) do fechamento do dia atual estiver acima de 65. Use uma perda de parada catastrófica de 1000. Acumulado RSI (2) Resultados do Sistema Lucro Líquido: 17.412 Percentagem de Vencedores: 67 Não Negociações: 52 Ave Comércio: 334.86 Drawdown Máximo: -4.850 Fator de Lucro: 2.02 SampP Cash Market O que seria o sistema RSI de 2 períodos parecendo negociar 100 O mercado de caixa SampP voltando a 1993 Ele faz bastante bem. Conclusões Então, qual é melhor A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação padrão RSI (2), reduzindo o número de negócios, mas produziu a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a retirada foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho ligeiramente melhor. A estratégia de acumulação RSI (2) irá funcionar bem no mini Dow, bem como os dois ETFs, DIA e SPY. O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho TradeStation. Observe, o conceito de negociação eo código fornecido não é um sistema de negociação completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como um núcleo de um sistema de negociação. Assim, para aqueles de vocês que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação este conceito pode ser um grande ponto de partida. Obtenha a actualização do Livro 2017: